PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с PRVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с PRVAX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PGR returned 23.83%/yr vs 2.13%/yr for PRVAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и PRVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у PRVAX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции PRVAX по среднегодовой доходности: 23.83% против 2.13% соответственно.

PGR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-18.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
19.89%
10 лет*
23.83%

PRVAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.73%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.89%
1 год
9.15%
3 года*
4.67%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и PRVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-4.48%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		2.20%4.32%3.35%7.10%-10.90%2.37%5.25%6.66%0.72%4.71%

Correlation

The correlation between PGR and PRVAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с PRVAX:
PRVAX с PEYAXPRVAX с CMGPRVAX с AAPLPRVAX с DFSMXPRVAX с AVGOPRVAX с FDSVXPRVAX с DNYMX

Доходность на риск

PGR vs. PRVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRVAX
Ранг доходности на риск PRVAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c PRVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRPRVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.15

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
4.94

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.79

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.38

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

11.84

-13.00

PGR vs. PRVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PRVAX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и PRVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и PRVAX

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки PRVAX в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и PRVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRPRVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-15.93%

-55.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-2.82%

-21.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-6.95%

-23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-15.93%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-15.93%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-0.09%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-1.87%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

0.79%

+14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и PRVAX

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRPRVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

0.96%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

2.21%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

3.03%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

4.57%

+19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

4.19%

+20.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и PRVAX

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности PRVAX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.80%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		4.40%4.42%4.00%3.41%2.04%2.26%2.47%2.82%3.16%3.16%3.22%3.40%

Часто задаваемые вопросы

PGR and PRVAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.12%) compared to PRVAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs PRVAX's -15.93%.

PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и PRVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор