PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CHOLAFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с CHOLAFIN.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, CHOLAFIN.NS in Credit Services. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 24.54%/yr for CHOLAFIN.NS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CHOLAFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как CHOLAFIN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHOLAFIN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у CHOLAFIN.NS с доходностью -12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGR имеют среднегодовую доходность 23.64%, а акции CHOLAFIN.NS немного впереди с 24.54%.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

CHOLAFIN.NS

1 день
7.82%
1 месяц
0.16%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-13.94%
1 год
-10.59%
3 года*
7.33%
5 лет*
16.75%
10 лет*
24.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CHOLAFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
CHOLAFIN.NS
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited		-12.92%36.88%-8.30%73.77%25.39%32.15%24.43%31.31%0.38%66.96%

Correlation

The correlation between PGR and CHOLAFIN.NS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between PGR and CHOLAFIN.NS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с CHOLAFIN.NS:
CHOLAFIN.NS с SHRIRAMFIN.NSCHOLAFIN.NS с 007660.KSCHOLAFIN.NS с 079550.KSCHOLAFIN.NS с MUTHOOTFIN.NSCHOLAFIN.NS с SMNEYCHOLAFIN.NS с SIEMENS.NSCHOLAFIN.NS с SFM

Доходность на риск

PGR vs. CHOLAFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHOLAFIN.NS
Ранг доходности на риск CHOLAFIN.NS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHOLAFIN.NS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHOLAFIN.NS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHOLAFIN.NS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHOLAFIN.NS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHOLAFIN.NS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CHOLAFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRCHOLAFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.32

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.26

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.38

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.91

-0.32

PGR vs. CHOLAFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CHOLAFIN.NS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CHOLAFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и CHOLAFIN.NS

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки CHOLAFIN.NS в -83.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CHOLAFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCHOLAFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-83.98%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-28.22%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-30.67%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-30.67%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-66.33%

+35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-17.66%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-16.47%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

11.81%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CHOLAFIN.NS

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHOLAFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCHOLAFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.20%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

27.89%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

34.20%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

34.85%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

41.98%

-17.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CHOLAFIN.NS

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности CHOLAFIN.NS в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHOLAFIN.NS
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited		0.13%0.12%0.17%0.16%0.28%0.38%0.18%8.35%12.90%10.58%11.88%13.63%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и CHOLAFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, CHOLAFIN.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

PGR and CHOLAFIN.NS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CHOLAFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор