PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с ABB.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ABB.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and ABB.NS (ABB India Limited) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ABB.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 16.43%/yr for ABB.NS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и ABB.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и ABB India Limited (ABB.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как ABB.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABB.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ABB.NS с доходностью 24.20%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ABB.NS по среднегодовой доходности: 23.64% против 16.43% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

ABB.NS

1 день
0.80%
1 месяц
8.00%
С начала года
24.20%
6 месяцев
22.60%
1 год
1.89%
3 года*
11.36%
5 лет*
26.45%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и ABB.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ABB.NS
ABB India Limited		24.20%-28.19%44.51%73.85%8.37%81.31%-7.25%4.87%-12.37%43.55%

Correlation

The correlation between PGR and ABB.NS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

ABB India Limited

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с ABB.NS:
ABB.NS с SIEGYABB.NS с 298040.KSABB.NS с SIEMENS.NSABB.NS с 071970.KSABB.NS с KSI.TOABB.NS с POWERINDIA.NSABB.NS с 007660.KS

Доходность на риск

PGR vs. ABB.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ABB.NS
Ранг доходности на риск ABB.NS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c ABB.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ABB India Limited (ABB.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRABB.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.06

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
0.31

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.07

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.13

-1.37

PGR vs. ABB.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ABB.NS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ABB.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и ABB.NS

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ABB.NS в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ABB.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRABB.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-84.33%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-27.75%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-52.11%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-52.11%

+21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-59.39%

+29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-33.18%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-47.53%

+33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

15.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ABB.NS

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у ABB India Limited (ABB.NS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABB.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRABB.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

10.14%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

26.08%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

30.10%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

33.60%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

31.97%

-7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ABB.NS

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ABB.NS в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABB.NS
ABB India Limited		0.58%0.85%0.50%0.24%0.19%0.23%0.40%0.37%0.37%0.32%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ABB.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и ABB India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, ABB.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

PGR and ABB.NS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ABB.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор