Сравнение PGNAX с GRHIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNAX и GRHIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund	19.03%	38.58%	0.80%	-2.22%	24.40%	27.22%	11.22%	16.50%	-27.87%	3.15%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	19.96%	61.65%	-1.51%	16.61%	16.38%	62.15%	-2.74%	0.01%	-30.03%	-0.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGNAX показывает доходность 19.03%, а GRHIX немного выше – 19.96%.

PGNAX

1 день: 0.16%

1 месяц: -0.69%

С начала года: 19.03%

6 месяцев: 29.82%

1 год: 60.47%

3 года*: 19.47%

5 лет*: 17.38%

10 лет*: 12.41%

GRHIX

1 день: -1.13%

1 месяц: -0.97%

С начала года: 19.96%

6 месяцев: 29.24%

1 год: 87.79%

3 года*: 30.40%

5 лет*: 26.09%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Natural Resources Fund

Название символа

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с PGNAX:

PGNAX с DLDRX PGNAX с SPYG PGNAX с UPRO PGNAX с BGLYX PGNAX с RYVIX PGNAX с PWJZX PGNAX с FMGIX

Часто сравнивают с GRHIX:

GRHIX с VCMDX GRHIX с ^GSPC GRHIX с FKRCX GRHIX с SPY GRHIX с VADGX GRHIX с QQQ GRHIX с FSELX

Сравнение комиссий PGNAX и GRHIX

PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

PGNAX

PGIM Jennison Natural Resources Fund

GRHIX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

PGNAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GRHIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGNAX	GRHIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.48	3.01	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.91	3.39	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.49	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.01	5.51	-1.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.76	20.38	-2.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNAX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGNAX	GRHIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.48	3.01	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.89	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.40	-0.05

Корреляция

Корреляция между PGNAX и GRHIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и GRHIX

Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GRHIX в 2.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund	0.81%	0.96%	0.98%	1.93%	2.75%	0.84%	1.32%	1.78%	1.59%	0.00%	1.15%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	2.83%	3.39%	4.02%	3.19%	1.21%	3.25%	2.03%	0.57%	1.18%	0.51%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и GRHIX

Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGNAX	GRHIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.46%	-70.61%	-5.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.05%	-11.74%	+0.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.24%	-31.47%	+2.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-63.86%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.15%	-5.11%	-0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.31%	-18.47%	-1.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	4.35%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и GRHIX

PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеют волатильность 7.17% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGNAX	GRHIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	6.89%	+0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.50%	21.03%	-2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.96%	29.29%	-4.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.47%	29.49%	-4.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.54%	29.67%	-3.13%

Сравнение PGNAX с GRHIX

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и GRHIX

Сравнение доходности по годам PGNAX и GRHIX

Доходность по периодам

PGNAX

GRHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGNAX и GRHIX

Доходность на риск

PGNAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

PGNAX

GRHIX

Сравнение PGNAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGNAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и GRHIX

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и GRHIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и GRHIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)