Сравнение PGLOX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PGLOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGLOX и PRCOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGLOX T. Rowe Price Global Consumer Fund	0.16%	6.68%	12.94%	19.53%	-27.34%	8.82%	31.60%	24.85%	-7.60%	19.98%
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	-4.40%	16.97%	26.41%	29.82%	-18.80%	28.06%	19.82%	33.04%	-4.73%	22.87%

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

PGLOX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.16%

6 месяцев: 1.56%

1 год: 6.43%

3 года*: 9.22%

5 лет*: 2.20%

10 лет*: —

PRCOX

1 день: 3.03%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -4.40%

6 месяцев: -1.63%

1 год: 17.03%

3 года*: 19.27%

5 лет*: 12.31%

10 лет*: 14.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Global Consumer Fund

Название символа

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PGLOX:

PGLOX с PRISX PGLOX с ZFL.TO PGLOX с HTGC PGLOX с XLP PGLOX с PRMTX PGLOX с PRDGX PGLOX с PREIX

Часто сравнивают с PRCOX:

PRCOX с SWPPX PRCOX с PRWAX PRCOX с PRDGX PRCOX с PRBLX PRCOX с VTCLX PRCOX с TRBUX PRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PGLOX и PRCOX

PGLOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PGLOX

T. Rowe Price Global Consumer Fund

PRCOX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PGLOX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGLOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRCOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGLOX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGLOX	PRCOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.97	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.49	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.22	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.29	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.58	6.07	-2.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGLOX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGLOX	PRCOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.97	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.72	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.55	-0.05

Корреляция

Корреляция между PGLOX и PRCOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и PRCOX

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.18%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGLOX T. Rowe Price Global Consumer Fund	53.18%	53.27%	0.18%	0.28%	0.05%	6.77%	1.31%	0.33%	2.03%	1.34%	0.00%	0.00%
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	1.80%	1.72%	0.64%	1.17%	1.28%	3.71%	1.04%	1.39%	5.60%	7.02%	7.28%	8.76%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и PRCOX

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGLOX	PRCOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.54%	-53.96%	+18.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.41%	-12.19%	+2.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.54%	-24.94%	-10.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.42%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.24%	-6.57%	+5.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.46%	-9.22%	+0.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.97%	2.59%	-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGLOX	PRCOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.63%	-5.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.87%	9.35%	-4.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.15%	18.35%	-5.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.94%	17.33%	-0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.71%	18.33%	-1.62%

Сравнение PGLOX с PRCOX

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и PRCOX

Сравнение доходности по годам PGLOX и PRCOX

Доходность по периодам

PGLOX

PRCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGLOX и PRCOX

Доходность на риск

PGLOX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

PGLOX

PRCOX

Сравнение PGLOX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGLOX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и PRCOX

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и PRCOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и PRCOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)