PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%12.01%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGKZX показывает доходность -7.21%, а TOWTX немного ниже – -7.44%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FDCPXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий PGKZX и TOWTX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.35

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.63

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.57

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

1.80

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.35

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.00

+0.64

Корреляция

Корреляция между PGKZX и TOWTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и TOWTX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и TOWTX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-98.79%

+50.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.62%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-98.79%

+50.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-98.57%

+85.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-26.24%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.65%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и TOWTX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.83%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

11.33%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

18.38%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

3,101.36%

-3,073.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

3,034.51%

-3,006.05%