PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и PWJZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-19.57%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PGKZX и PWJZX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.20

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.44

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.19

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

0.72

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.20

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между PGKZX и PWJZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и PWJZX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и PWJZX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-48.22%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-18.08%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-48.22%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-21.88%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-13.07%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.73%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.65%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

11.45%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

16.00%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

21.69%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

21.78%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

20.68%

+7.78%