PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с AIO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-6.12%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%9.82%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.25%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.25%.

PGKZX

1 день
1.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-6.18%
1 год
27.36%
3 года*
29.20%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

AIO

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.25%
6 месяцев
-1.22%
1 год
19.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий PGKZX и AIO

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.84

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.31

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.29

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

4.69

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между PGKZX и AIO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и AIO

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности AIO в 13.72%

TTM20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.81%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.72%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и AIO

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-44.88%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.42%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-37.39%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-6.43%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-11.21%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.25%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и AIO

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.74%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

13.77%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

23.20%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

22.00%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

27.02%

+1.44%