PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с NBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. PGJ is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, PGJ returned -7.05% vs 61.44% for NBCE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 26.83%.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и NBCE

2026 (YTD)202520242023
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%0.04%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between PGJ and NBCE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between PGJ and NBCE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGJ и NBCE

Секторы
PGJ
NBCE

Потребительский циклический сектор

44.8%
7.9%

Технологии

16.2%
28.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.5%

Промышленность

6.5%
17.3%

Финансовые услуги

3.6%
15.2%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Энергетика

2.3%
3.5%

Здравоохранение

0.8%
4.6%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
NBCE
7.9%

Технологии

PGJ
16.2%
NBCE
28.7%

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
NBCE
1.2%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
NBCE
5.5%

Промышленность

PGJ
6.5%
NBCE
17.3%

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
NBCE
15.2%

Недвижимость

PGJ
3.1%
NBCE
0.9%

Энергетика

PGJ
2.3%
NBCE
3.5%

Здравоохранение

PGJ
0.8%
NBCE
4.6%

Сырьевые материалы

PGJ

-

NBCE
13.7%

Коммунальные услуги

PGJ

-

NBCE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

PGJ vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.33

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
4.26

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

6.69

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

22.44

-22.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.33

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.03

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PGJ и NBCE

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-28.42%

-49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-9.23%

-16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

0.00%

-66.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-9.12%

-22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

2.75%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и NBCE

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.21%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

13.37%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

18.58%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

24.03%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

24.03%

+12.66%

Сравнение комиссий PGJ и NBCE

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и NBCE

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности NBCE в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and NBCE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs -7.05% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.04% for NBCE.

They also come from different issuers: Invesco and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор