PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGJ с NBCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE).

PGJ и NBCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PGJ и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и NBCE

2026 (YTD)202520242023
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-9.88%13.66%5.91%0.04%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		4.06%39.08%3.35%-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 4.06%.

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

NBCE

1 день
0.71%
1 месяц
-5.73%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с NBSDNBCE с ASHX

Сравнение комиссий PGJ и NBCE

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF

Доходность на риск

PGJ vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJNBCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.68

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.15

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.51

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

10.78

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.68

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.70

-0.58

Корреляция

Корреляция между PGJ и NBCE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и NBCE

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности NBCE в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.27%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и NBCE

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и NBCE.

Загрузка...

Показатели просадок

PGJNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-28.42%

-49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-13.14%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-6.47%

-59.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-9.66%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.09%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и NBCE

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGJNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.08%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

13.52%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

20.37%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

24.19%

+19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

24.19%

+12.44%