PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGINX с GLIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности PGINX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGINX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		0.33%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.88%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGINX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции GLIFX немного впереди с 10.08%.

PGINX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.13%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.62%
10 лет*
9.82%

GLIFX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.91%
С начала года
7.88%
6 месяцев
13.38%
1 год
24.74%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий PGINX и GLIFX

PGINX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Доходность на риск

PGINX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.36

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.99

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.83

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

11.51

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.36

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.17

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.50

Корреляция

Корреляция между PGINX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и GLIFX

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.63%, что больше доходности GLIFX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		23.63%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.26%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок PGINX и GLIFX

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGINXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-29.65%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.00%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-17.15%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-29.65%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.30%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-3.35%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.22%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и GLIFX

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGINXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.36%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.40%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

10.75%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

10.71%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.25%

+4.81%