PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGINX с CAEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PGINX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGINX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		0.33%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGINX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции CAEIX немного впереди с 10.27%.

PGINX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.13%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.62%
10 лет*
9.82%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий PGINX и CAEIX

PGINX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Доходность на риск

PGINX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.50

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.25

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.01

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

16.83

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.50

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.32

Корреляция

Корреляция между PGINX и CAEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и CAEIX

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.63%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		23.63%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PGINX и CAEIX

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGINXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-75.81%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.07%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-32.58%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-37.54%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-10.38%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-49.05%

+39.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и CAEIX

Текущая волатильность для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) составляет 7.04%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGINXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.69%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.51%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

18.49%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

19.12%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.63%

-1.57%