Сравнение PGILX с BLUEX
PGILX (Putnam Focused Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PGILX returned 14.91%/yr vs 9.96%/yr for BLUEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGILX charges 0.90%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности PGILX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGILX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции PGILX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.96% соответственно.
PGILX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 14.91%
BLUEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам PGILX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGILX Putnam Focused Equity Fund | 7.19% | 19.56% | 29.47% | 24.67% | -14.23% | 21.76% | 16.87% | 30.34% | -13.86% | 28.11% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.81% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between PGILX and BLUEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between PGILX and BLUEX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGILX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
PGILX
BLUEX
Сравнение PGILX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Equity Fund (PGILX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGILX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.53 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -1.22 | +11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGILX и BLUEX
Максимальная просадка PGILX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGILX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGILX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -54.27% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -12.19% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -12.19% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -21.87% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -29.06% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -8.75% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -13.35% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.29% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGILX и BLUEX
Putnam Focused Equity Fund (PGILX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGILX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.01% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.32% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 10.44% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 10.72% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.57% | +1.60% |
Сравнение комиссий PGILX и BLUEX
PGILX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGILX и BLUEX
Дивидендная доходность PGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PGILX Putnam Focused Equity Fund | 7.33% | 7.86% | 10.55% | 0.86% | 6.93% | 8.17% | 0.00% | 2.53% | 8.35% | 4.37% | 3.40% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
PGILX and BLUEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGILX has higher volatility (5.40%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, PGILX dropped -36.19% vs BLUEX's -54.27%.
PGILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGILX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор