PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-4.25%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с VTIIXPGGIX с DAIOXPGGIX с PEYAXPGGIX с PNOPX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий PGGIX и VTILX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

PGGIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.89

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.95

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

3.95

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.06

+0.74

Корреляция

Корреляция между PGGIX и VTILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и VTILX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VTILX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и VTILX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-15.85%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.90%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-15.85%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-2.25%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.04%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.69%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и VTILX

Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.47%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.03%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.05%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

4.39%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.37%

+0.20%