Сравнение PGGIX с TNBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).
PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGIX и TNBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGIX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.97% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 0.48% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.
PGGIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGIX и TNBMX
PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.
Доходность на риск
PGGIX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
PGGIX
TNBMX
Сравнение PGGIX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGIX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.32 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.57 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.85 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 12.61 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.39 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.86 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGGIX и TNBMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGIX и TNBMX
Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.51% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGGIX и TNBMX
Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и TNBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.81% | -15.78% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.32% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.48% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -2.09% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.16% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.52% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGIX и TNBMX
Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.80% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 2.71% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.60% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.33% | +1.24% |