PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.56% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMCPXPGGAX с AMECXPGGAX с CAEIX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий PGGAX и GFFFX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

PGGAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.36

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.85

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.85

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGGAX и GFFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и GFFFX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и GFFFX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-36.26%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.74%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-36.26%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-36.26%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-10.67%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.60%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.62%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и GFFFX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеют волатильность 6.67% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.76%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.14%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

21.02%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.23%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.64%

-2.45%