PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с FLXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с FLXI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE).

PGF и FLXI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. FLXI.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE India 30/18 Capped. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGF и FLXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и FLXI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%4.79%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		-13.03%3.04%10.28%20.96%-7.20%24.80%11.84%-0.32%
Разные валюты инструментов

PGF торгуется в USD, в то время как FLXI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у FLXI.DE с доходностью -13.03%.

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

FLXI.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-7.76%
3 года*
8.44%
5 лет*
5.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

Franklin FTSE India UCITS ETF

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с FLXI.DE:
FLXI.DE с QDV5.DEFLXI.DE с 6PSA.DEFLXI.DE с CHIAXFLXI.DE с LYTR.DEFLXI.DE с BRK-BFLXI.DE с QQQFLXI.DE с NVDA

Сравнение комиссий PGF и FLXI.DE

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLXI.DE в 0.19%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF

Доходность на риск

PGF vs. FLXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLXI.DE
Ранг доходности на риск FLXI.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c FLXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFFLXI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.49

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.60

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.46

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

-1.51

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. FLXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FLXI.DE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и FLXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFFLXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.49

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.16

Корреляция

Корреляция между PGF и FLXI.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и FLXI.DE

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как FLXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и FLXI.DE

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FLXI.DE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и FLXI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PGFFLXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-40.58%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-18.55%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-24.76%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-23.49%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.46%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.09%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и FLXI.DE

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGFFLXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

5.89%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

10.43%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

15.71%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

16.76%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

20.83%

-8.84%