Сравнение FLXI.DE с BRK-B
FLXI.DE (Franklin FTSE India UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India 30/18 Capped, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLXI.DE returned 5.31%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLXI.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXI.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXI.DE показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
FLXI.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -11.71%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам FLXI.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | -9.32% | -8.72% | 16.97% | 17.26% | -1.79% | 35.49% | 1.89% | 1.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 10.20% |
Correlation
The correlation between FLXI.DE and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between FLXI.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXI.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FLXI.DE
BRK-B
Сравнение FLXI.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXI.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.32 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.66 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXI.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FLXI.DE и BRK-B
Максимальная просадка FLXI.DE за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXI.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -45.91% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -11.04% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -20.62% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -22.31% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -17.01% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -9.73% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 5.31% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXI.DE и BRK-B
Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FLXI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXI.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.71% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.20% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 14.94% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.37% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.09% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXI.DE и BRK-B
Ни FLXI.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLXI.DE and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLXI.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор