PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-2.12%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%8.62%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

PGEOX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.19%
1 год
14.34%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.24%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с PTLCPGEOX с VLAAXPGEOX с ABALXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с VTMFX

Сравнение комиссий PGEOX и MAANX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.81

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.98

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

4.58

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.27

Корреляция

Корреляция между PGEOX и MAANX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и MAANX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.96%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и MAANX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-29.21%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.72%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.63%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.86%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-5.72%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.81%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и MAANX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.39%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

8.48%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

15.67%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

16.35%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

385.82%

-374.23%