PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с VTIBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.17%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PGBIX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.67% соответственно.

PGBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.46%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.21%

VTIBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.14%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO

Сравнение комиссий PGBIX и VTIBX

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

PGBIX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXVTIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.76

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.91

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

3.69

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIBX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.46

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.69

+0.30

Корреляция

Корреляция между PGBIX и VTIBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и VTIBX

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTIBX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.65%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и VTIBX

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и VTIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-16.15%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-2.95%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-15.81%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-16.15%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.34%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.09%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и VTIBX

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.40%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.08%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.12%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

4.42%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

3.62%

-0.67%