Сравнение PGBIX с UDBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и UDBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.18% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.17% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.17%.
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
UDBPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и UDBPX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Доходность на риск
PGBIX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
PGBIX
UDBPX
Сравнение PGBIX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.75 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.46 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 7.36 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.10 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и UDBPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и UDBPX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности UDBPX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.52% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и UDBPX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и UDBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -15.45% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -1.94% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -14.55% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.32% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.19% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.65% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и UDBPX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.38% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.26% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.82% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.97% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.52% | -1.57% |