Сравнение PGBIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.33% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.30% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
PCN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и PCN
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PGBIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PGBIX
PCN
Сравнение PGBIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.07 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.15 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -0.48 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.38 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и PCN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и PCN
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PCN в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.24% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и PCN
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -61.12% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -12.43% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -33.39% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -50.27% | +40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.85% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -7.22% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.32% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.89% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 8.70% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 15.72% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 16.55% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 21.97% | -19.02% |