PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGBIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
-2.17%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.33%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.30% соответственно.


PGBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.46%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.21%

PCN

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-2.08%
3 года*
9.35%
5 лет*
2.56%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PGBIX и PCN

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PGBIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGBIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.13

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.07

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.15

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

-0.48

+4.48

PGBIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGBIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.13

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.39

+0.60

Корреляция

Корреляция между PGBIX и PCN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и PCN

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PCN в 11.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
4.65%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.24%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и PCN

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PGBIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-61.12%

+46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-12.43%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-33.39%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-50.27%

+40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.85%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-7.22%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.32%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGBIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

5.89%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

8.70%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

15.72%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

16.55%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

21.97%

-19.02%