PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGBIX с DODLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGBIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PGBIX returned 3.24%/yr vs 4.86%/yr for DODLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGBIX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.86% соответственно.

PGBIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.53%
1 год
4.88%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.45%
10 лет*
3.24%

DODLX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.60%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.01%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGBIX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-0.55%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		1.05%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Correlation

The correlation between PGBIX and DODLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.54

Over the past year, PGBIX and DODLX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с DFSHXPGBIX с JPIBPGBIX с VMFXXPGBIX с SAXIXPGBIX с DIVOPGBIX с PYGSXPGBIX с BNDW
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX

Доходность на риск

PGBIX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXDODLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.50

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.19

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.75

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.57

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODLX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и DODLX

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и DODLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGBIXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-16.30%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.67%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-6.21%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-16.30%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-16.30%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.66%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.04%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и DODLX

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 1.46%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGBIXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.69%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.37%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.31%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

5.25%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

4.81%

-1.78%

Сравнение комиссий PGBIX и DODLX

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и DODLX

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DODLX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.04%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		5.05%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%

Часто задаваемые вопросы

PGBIX and DODLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODLX has higher volatility (1.69%) compared to PGBIX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PGBIX dropped -14.22% vs DODLX's -16.30%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGBIX и DODLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор