Сравнение PG с SGHC
PG (The Procter & Gamble Company) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PG returned 3.69%/yr vs 59.82%/yr for SGHC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 16.40%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -2.92% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
Correlation
The correlation between PG and SGHC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between PG and SGHC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
SGHC:
$6.82B
PG:
$5.23
SGHC:
$0.40
PG:
28.63
SGHC:
33.42
PG:
7.00
SGHC:
1.41
PG:
4.20
SGHC:
3.17
PG:
6.70
SGHC:
9.98
PG:
$86.72B
SGHC:
$2.15B
PG:
$43.64B
SGHC:
$617.43M
PG:
$22.63B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SGHC — Ранг доходности на риск
PG
SGHC
Сравнение PG c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.23 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.82 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и SGHC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -76.02% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -37.67% | +22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -37.67% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -2.81% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -45.51% | +33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 16.39% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SGHC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.00% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 30.97% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 46.31% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 59.48% | -41.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 59.48% | -40.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SGHC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SGHC в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и SGHC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and SGHC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (11.00%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор