Сравнение PFUT с BASV
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFUT показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у BASV с доходностью 7.19%.
PFUT
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 4.40% | 2.95% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
Correlation
The correlation between PFUT and BASV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. BASV — Ранг доходности на риск
PFUT
BASV
Сравнение PFUT c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUT | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUT | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.41 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок PFUT и BASV
Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -9.43% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -0.57% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -1.72% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 13.59% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 13.59% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 13.59% | +8.12% |
Сравнение комиссий PFUT и BASV
PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и BASV
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and BASV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for PFUT.
PFUT is categorized as Sustainable, while BASV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор