PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%.

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с DEDIXPFUMX с EADOXPFUMX с CMNWXPFUMX с EELDXPFUMX с AGEPX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с TEIPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPX

Сравнение комиссий PFUMX и PYCEX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PFUMX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.96

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.54

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.71

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

7.05

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.96

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.19

-0.04

Корреляция

Корреляция между PFUMX и PYCEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и PYCEX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и PYCEX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-20.12%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.96%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-20.12%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.08%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.04%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.72%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и PYCEX

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.84%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.42%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

2.59%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

3.21%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.57%

+1.16%