Сравнение PFUIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -4.15% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 0.49% против 14.02% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.49%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и IVV
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
PFUIX vs. IVV — Ранг доходности на риск
PFUIX
IVV
Сравнение PFUIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.49 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 7.32 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и IVV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и IVV
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.83% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и IVV
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -55.25% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -12.06% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -24.53% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -33.90% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -6.26% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.85% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.53% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и IVV
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.30% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 9.45% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 18.31% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 16.89% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 18.04% | -10.69% |