PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUIX и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
-4.15%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 0.49% против 14.02% соответственно.


PFUIX

1 день
0.13%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.74%
1 год
2.88%
3 года*
2.76%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
0.49%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PFUIX и IVV

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

PFUIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUIXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.49

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.53

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

7.32

-5.18

PFUIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.70

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между PFUIX и IVV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и IVV

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
3.83%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и IVV

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-55.25%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-12.06%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-24.53%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-33.90%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-6.26%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-10.85%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и IVV

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.30%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.45%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

18.31%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

16.89%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

18.04%

-10.69%