PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с PFDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFTEX с PFDOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFTEX (PFG Meeder Tactical Strategy Fund) and PFDOX (PFG Active Core Bond Strategy Fund) are both mutual funds - PFTEX is a Tactical Allocation fund managed by The Pacific Financial Group, while PFDOX is a Multisector Bonds fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFTEX returned 7.44%/yr vs -0.07%/yr for PFDOX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PFTEX charges 2.05%/yr vs 2.03%/yr for PFDOX.

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и PFDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у PFDOX с доходностью -0.12%.

PFTEX

1 день
0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.45%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

PFDOX

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.09%
1 год
5.09%
3 года*
4.28%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFTEX и PFDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.89%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-5.02%0.20%
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.12%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-1.92%0.10%

Correlation

The correlation between PFTEX and PFDOX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.22

The correlation between PFTEX and PFDOX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

PFG Active Core Bond Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFFFXPFTEX с PFTSXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFSEXPFTEX с PAUIX
Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFFFXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFFSXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFSMXPFDOX с PFADXPFDOX с JSVIX

Доходность на риск

PFTEX vs. PFDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c PFDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXPFDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.35

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.94

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.50

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

4.58

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. PFDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PFDOX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и PFDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXPFDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и PFDOX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке PFDOX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и PFDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFTEXPFDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-19.45%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.40%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-5.06%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-19.45%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.00%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.11%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и PFDOX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFTEXPFDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.49%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.97%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

3.79%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

5.72%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

4.84%

+9.70%

Сравнение комиссий PFTEX и PFDOX

PFTEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFDOX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и PFDOX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности PFDOX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.79%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		8.60%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%

Часто задаваемые вопросы

PFTEX and PFDOX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFTEX has higher volatility (3.05%) compared to PFDOX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PFTEX dropped -19.72% vs PFDOX's -19.45%.

PFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFTEX и PFDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор