PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с ICISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSVX с ICISX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PFSVX (iMGP SBH Focused Small Value Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PFSVX returned 7.57%/yr vs 9.61%/yr for ICISX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PFSVX charges 1.15%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и ICISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у ICISX с доходностью 21.34%.

PFSVX

1 день
2.24%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.56%
6 месяцев
7.79%
1 год
23.09%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

ICISX

1 день
1.49%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.34%
6 месяцев
19.05%
1 год
40.73%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSVX и ICISX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		10.56%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		21.34%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%33.91%

Correlation

The correlation between PFSVX and ICISX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between PFSVX and ICISX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSEFXPFSVX с MSILXPFSVX с MAHIXPFSVX с PVCMXPFSVX с IDMIXPFSVX с VRTVX
Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с HRTVXICISX с NSDVXICISX с ATLAXICISX с TASCXICISX с RYSEX

Доходность на риск

PFSVX vs. ICISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c ICISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSVXICISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.66

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.76

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.83

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

16.73

-11.54

PFSVX vs. ICISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ICISX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и ICISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и ICISX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и ICISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSVXICISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-59.91%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.50%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-28.05%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-28.05%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.79%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.68%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и ICISX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSVXICISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.00%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

11.91%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.24%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

21.68%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

23.69%

-1.13%

Сравнение комиссий PFSVX и ICISX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и ICISX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ICISX в 23.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		23.03%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		3.85%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFSVX and ICISX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSVX has higher volatility (6.32%) compared to ICISX (5.00%). In terms of maximum drawdown, PFSVX dropped -30.18% vs ICISX's -59.91%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSVX и ICISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор