Сравнение PFSLX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.26% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и KMVAX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
PFSLX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
PFSLX
KMVAX
Сравнение PFSLX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.79 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.17 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 6.23 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и KMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и KMVAX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и KMVAX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -65.81% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.33% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -24.84% | -68.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -45.41% | -48.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -6.82% | -82.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.04% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.95% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и KMVAX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.55% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 12.31% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 20.21% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 18.30% | +456.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 20.10% | +316.29% |