PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с SEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.41%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFSIX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции SEDAX немного впереди с 3.95%.

PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

SEDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.79%
1 год
14.75%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с DBLEXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEYXPFSIX с DBLLXPFSIX с GMCDXPFSIX с PYELX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий PFSIX и SEDAX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

PFSIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.66

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.72

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.66

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

12.37

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между PFSIX и SEDAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и SEDAX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности SEDAX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.41%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и SEDAX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-37.03%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-5.49%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-27.01%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-27.25%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.49%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.83%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.18%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и SEDAX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

3.96%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.59%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

6.90%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

8.41%

-2.08%