Сравнение PFSIX с EELDX
PFSIX (PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund) and EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PFSIX returned 4.18%/yr vs 7.99%/yr for EELDX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSIX charges 0.94%/yr vs 0.78%/yr for EELDX.
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и EELDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 4.18% против 7.99% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.18%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам PFSIX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 1.40% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 6.66% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Correlation
The correlation between PFSIX and EELDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between PFSIX and EELDX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSIX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
PFSIX
EELDX
Сравнение PFSIX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.49 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 5.22 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 21.28 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 5.55 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.76 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.69 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.39 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и EELDX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и EELDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -19.12% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.68% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.06% | -3.98% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -17.35% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -19.12% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -2.91% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.90% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и EELDX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.63% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 3.04% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 3.47% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 4.61% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 4.74% | +1.61% |
Сравнение комиссий PFSIX и EELDX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и EELDX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности EELDX в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 10.78% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 7.27% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
PFSIX and EELDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSIX has higher volatility (2.22%) compared to EELDX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PFSIX dropped -28.20% vs EELDX's -19.12%.
EELDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSIX и EELDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор