Сравнение PFSIX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.03% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFSIX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции DLENX немного отстают с 3.78%.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
DLENX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и DLENX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
PFSIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
PFSIX
DLENX
Сравнение PFSIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.07 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 6.64 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.92 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и DLENX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и DLENX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности DLENX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.88% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и DLENX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -25.64% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -2.77% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -25.64% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -25.64% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -1.83% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.65% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.64% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и DLENX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.64% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 1.36% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 2.59% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 4.56% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 4.66% | +1.67% |