PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и DLENX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
-1.03%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFSIX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции DLENX немного отстают с 3.78%.


PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

DLENX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.92%
1 год
4.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
1.65%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Сравнение комиссий PFSIX и DLENX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.


Доходность на риск

PFSIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSIXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.65

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.07

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.64

+2.07

PFSIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.65

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.92

-0.69

Корреляция

Корреляция между PFSIX и DLENX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и DLENX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности DLENX в 4.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
4.88%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и DLENX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и DLENX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-25.64%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-2.77%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-25.64%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-25.64%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.83%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-3.65%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.64%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и DLENX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.64%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

1.36%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

2.59%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

4.56%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

4.66%

+1.67%