Сравнение PFMN.TO с HIDE
PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFMN.TO returned 8.00%/yr vs 6.67%/yr for HIDE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности PFMN.TO и HIDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как HIDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 9.77%.
PFMN.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFMN.TO и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 3.54% | 4.83% | 15.09% | 3.13% | 1.62% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 9.77% | 0.52% | 7.54% | 0.02% | 1.45% |
Correlation
The correlation between PFMN.TO and HIDE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFMN.TO vs. HIDE — Ранг доходности на риск
PFMN.TO
HIDE
Сравнение PFMN.TO c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFMN.TO | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.39 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 13.76 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFMN.TO и HIDE
Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки HIDE в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFMN.TO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -6.64% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -2.97% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -6.64% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.86% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMN.TO и HIDE
Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.26%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFMN.TO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.22% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.98% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.18% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 6.89% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.89% | +2.85% |
Сравнение комиссий PFMN.TO и HIDE
PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMN.TO и HIDE
Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PFMN.TO and HIDE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
PFMN.TO is categorized as Long-Short, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Alpha Architect. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор