PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с FCLS.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с FCLS.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, PFMN.TO returned 4.87% vs 15.92% for FCLS.NEO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 1.27%/yr for FCLS.NEO.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и FCLS.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FCLS.NEO с доходностью 6.24%.

PFMN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
1.04%
С начала года
2.36%
1 год
4.87%
3 года*
7.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

FCLS.NEO

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
1.24%
С начала года
6.24%
1 год
15.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и FCLS.NEO

2026 (YTD)20252024
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.36%4.83%12.50%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		6.24%18.33%17.30%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and FCLS.NEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с FCLS.NEO:
FCLS.NEO с ARB.TOFCLS.NEO с FBAL.NEOFCLS.NEO с CLSEFCLS.NEO с FCCQ.TOFCLS.NEO с FCUV.TOFCLS.NEO с CMAG.TOFCLS.NEO с FINN.NEO

Доходность на риск

PFMN.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOFCLS.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.01

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.52

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

5.24

-0.46

PFMN.TO vs. FCLS.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLS.NEO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и FCLS.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и FCLS.NEO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и FCLS.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOFCLS.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-14.39%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-12.39%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.04%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.11%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.05%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и FCLS.NEO

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOFCLS.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.93%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

13.88%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

15.82%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

14.02%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

14.02%

-4.31%

Сравнение комиссий PFMN.TO и FCLS.NEO

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии FCLS.NEO в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и FCLS.NEO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FCLS.NEO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and FCLS.NEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCLS.NEO is cheaper at 1.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCLS.NEO is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

They also come from different issuers: Picton Mahoney and Fidelity. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 1.27% for FCLS.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и FCLS.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор