Сравнение PFMN.TO с ARB.TO
PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and ARB.TO (Accelerate Arbitrage Fund) are both Long-Short funds. PFMN.TO is actively managed, while ARB.TO is passively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.55%/yr vs 3.81%/yr for ARB.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 1.38%/yr for ARB.TO.
Доходность
Сравнение доходности PFMN.TO и ARB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFMN.TO показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ARB.TO с доходностью 0.86%.
PFMN.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
ARB.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFMN.TO и ARB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 2.36% | 4.83% | 15.09% | 3.13% | 5.43% | 6.10% | 22.64% |
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | 0.86% | 10.14% | 5.29% | 3.48% | -1.10% | 6.94% | 31.16% |
Correlation
The correlation between PFMN.TO and ARB.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFMN.TO vs. ARB.TO — Ранг доходности на риск
PFMN.TO
ARB.TO
Сравнение PFMN.TO c ARB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFMN.TO | ARB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 2.17 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFMN.TO и ARB.TO
Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке ARB.TO в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и ARB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFMN.TO | ARB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -13.46% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -2.50% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -2.50% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.24% | -5.18% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.29% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -5.69% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.21% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMN.TO и ARB.TO
Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.14%, в то время как у Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFMN.TO | ARB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.89% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 5.33% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 8.37% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 7.18% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 8.34% | +1.37% |
Сравнение комиссий PFMN.TO и ARB.TO
PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии ARB.TO в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMN.TO и ARB.TO
Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ARB.TO в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB.TO Accelerate Arbitrage Fund | 3.79% | 3.75% | 3.98% | 3.56% | 3.09% | 2.63% | 1.24% | 0.00% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.78% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PFMN.TO and ARB.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARB.TO is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARB.TO is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 1.38% for ARB.TO.
Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и ARB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор