Сравнение PFLRX с HFHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).
PFLRX управляется Putnam. Фонд был запущен 3 авг. 2004 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLRX и HFHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLRX и HFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLRX Putnam Floating Rate Income Fund | -1.48% | 4.74% | 6.34% | 11.01% | -2.78% | 3.04% | 0.69% | 8.14% | -0.66% | 3.28% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | -1.18% | 7.69% | 6.61% | 9.35% | -4.54% | 4.21% | 1.04% | 9.28% | -0.31% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции PFLRX уступали акциям HFHIX по среднегодовой доходности: 3.80% против 4.83% соответственно.
PFLRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 3.80%
HFHIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLRX и HFHIX
PFLRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HFHIX в 0.80%.
Доходность на риск
PFLRX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск
PFLRX
HFHIX
Сравнение PFLRX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLRX | HFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.77 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.78 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.03 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 9.86 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.77 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.24 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PFLRX и HFHIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLRX и HFHIX
Дивидендная доходность PFLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности HFHIX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLRX Putnam Floating Rate Income Fund | 6.37% | 6.69% | 6.25% | 7.27% | 3.48% | 2.63% | 3.10% | 4.56% | 4.54% | 3.69% | 3.71% | 4.45% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 6.74% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок PFLRX и HFHIX
Максимальная просадка PFLRX за все время составила -32.89%, что больше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLRX и HFHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.89% | -23.31% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -1.85% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.95% | -8.21% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.74% | -23.31% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.73% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.35% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLRX и HFHIX
Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PFLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.83% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 2.94% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 2.89% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.18% | -0.17% |