PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий PFLEX и NWXHX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

PFLEX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

4.08

-3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

5.70

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.29

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

4.69

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

27.35

-24.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

4.08

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.77

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.58

-0.71

Корреляция

Корреляция между PFLEX и NWXHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и NWXHX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности NWXHX в 5.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и NWXHX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-22.96%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-1.30%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-5.52%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.41%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.06%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.24%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и NWXHX

PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.40%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.76%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

1.62%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

3.70%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

4.43%

+1.45%