Сравнение PFL с MLPI
PFL (PIMCO Income Strategy Fund) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both funds - PFL is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PFL и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFL показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.83%.
PFL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 7.80%
MLPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFL и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFL PIMCO Income Strategy Fund | -3.63% | 0.48% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.83% | 0.36% |
Correlation
The correlation between PFL and MLPI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFL vs. MLPI — Ранг доходности на риск
PFL
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFL c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFL | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFL и MLPI
Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -5.38% | -72.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -2.81% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -1.50% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFL и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 13.05% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 13.05% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.05% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFL и MLPI
Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности MLPI в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFL PIMCO Income Strategy Fund | 12.77% | 11.59% | 11.66% | 11.57% | 12.04% | 9.53% | 9.44% | 9.11% | 9.94% | 9.25% | 10.22% | 11.09% |
Часто задаваемые вопросы
PFL and MLPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PFL и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор