PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFL с JMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFL с JMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFL (PIMCO Income Strategy Fund) and JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, PFL returned 7.87%/yr vs 2.85%/yr for JMM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFL и JMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFL показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у JMM с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции PFL превзошли акции JMM по среднегодовой доходности: 7.87% против 2.85% соответственно.

PFL

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-4.04%
1 год
3.13%
3 года*
10.43%
5 лет*
0.84%
10 лет*
7.87%

JMM

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-1.87%
3 года*
5.01%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL и JMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-4.28%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-2.80%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.77%13.56%-5.37%10.58%

Correlation

The correlation between PFL and JMM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund

Nuveen Multi-Market Income Fund

Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PPTPFL с PDIPFL с MMTPFL с NWXHXPFL с CMR.TOPFL с BRW
Часто сравнивают с JMM:
JMM с MMTJMM с KIOJMM с TSIJMM с EVGJMM с RAJMM с TQPAXJMM с PPT

Доходность на риск

PFL vs. JMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL c JMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLJMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.16

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.14

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.23

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

-0.48

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFL vs. JMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа JMM равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL и JMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLJMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PFL и JMM

Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки JMM в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и JMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLJMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-48.15%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.28%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-9.92%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-24.19%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-26.48%

-21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-7.69%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-14.10%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.89%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL и JMM

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) составляет 2.88%, в то время как у Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLJMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.20%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.07%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

11.94%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.39%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

13.91%

+4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL и JMM

Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности JMM в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		6.07%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		12.72%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%

Часто задаваемые вопросы

PFL and JMM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMM has higher volatility (3.20%) compared to PFL (2.88%). In terms of maximum drawdown, PFL dropped -77.97% vs JMM's -48.15%.

PFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFL и JMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор