Сравнение PFJDX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PFJDX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFJDX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | -2.43% | 13.15% | 9.96% | 12.71% | -15.77% | 11.10% | 8.40% | 16.33% | -11.06% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.
PFJDX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFJDX и NWQIX
PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PFJDX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PFJDX
NWQIX
Сравнение PFJDX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFJDX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.69 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.72 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.30 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 13.39 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFJDX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.69 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFJDX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFJDX и NWQIX
Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что сопоставимо с доходностью NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | 6.11% | 5.96% | 1.19% | 0.52% | 8.75% | 6.40% | 0.35% | 0.45% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PFJDX и NWQIX
Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFJDX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.97% | -23.89% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -3.75% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -17.75% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -1.82% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.03% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.92% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFJDX и NWQIX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFJDX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.97% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 2.98% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 4.54% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 5.66% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 6.32% | +6.42% |