PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFJDX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFJDX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFJDX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		-2.43%13.15%9.96%12.71%-13.27%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

PFJDX

1 день
2.02%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.37%
1 год
10.49%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFADXPFJDX с PFFSXPFJDX с PFFFXPFJDX с PFTEXPFJDX с PFTSXPFJDX с PFSMX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий PFJDX и FYMIX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PFJDX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFJDXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.91

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.96

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.99

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFJDXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между PFJDX и FYMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и FYMIX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.11%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и FYMIX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFJDXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-22.70%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.95%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.54%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.83%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.20%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и FYMIX

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFJDXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.52%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

8.39%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

13.38%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

12.72%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

12.72%

+0.02%