PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с FBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%1.84%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.22%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.55%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий PFIUX и FBIIX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

PFIUX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.99

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.36

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.00

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.23

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.99

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.19

+1.08

Корреляция

Корреляция между PFIUX и FBIIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и FBIIX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FBIIX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.10%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и FBIIX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-13.79%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.78%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-13.74%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.14%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-4.18%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.65%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и FBIIX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.46%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.07%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.71%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

3.50%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

3.39%

-0.58%