Сравнение PFIS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Financial Services Corp. (PFIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIS Peoples Financial Services Corp. | 12.54% | 0.01% | 9.88% | -2.52% | 1.47% | 48.20% | -24.30% | 17.82% | -2.59% | -1.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PFIS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.53% против 14.06% соответственно.
PFIS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 7.53%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIS vs. SPY — Ранг доходности на риск
PFIS
SPY
Сравнение PFIS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Financial Services Corp. (PFIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.27 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PFIS и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIS и SPY
Дивидендная доходность PFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIS Peoples Financial Services Corp. | 4.57% | 5.07% | 4.02% | 3.37% | 3.05% | 2.85% | 3.92% | 2.72% | 2.97% | 2.71% | 2.55% | 3.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PFIS и SPY
Максимальная просадка PFIS за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -55.19% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -12.05% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.45% | -24.50% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -33.72% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.53% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -9.09% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 2.54% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIS и SPY
Peoples Financial Services Corp. (PFIS) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.35% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 9.50% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 19.06% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 17.06% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 17.92% | +17.98% |