PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFRX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFRX с PRFRX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PFFRX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both mutual funds - PFFRX is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PFFRX returned 4.66%/yr vs 5.51%/yr for PRFRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFRX charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.

Доходность

Сравнение доходности PFFRX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PFFRX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.51% соответственно.

PFFRX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.08%
3 года*
6.77%
5 лет*
4.98%
10 лет*
4.66%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.16%
1 год
7.06%
3 года*
9.41%
5 лет*
6.95%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFRX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFRX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F		0.77%6.57%7.54%10.89%-2.14%4.64%2.29%8.69%0.16%3.66%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.16%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Correlation

The correlation between PFFRX and PRFRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г.

0.75

The correlation between PFFRX and PRFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PFFRX:
PFFRX с CFOIXPFFRX с TRBCXPFFRX с FLOTXPFFRX с DFLYXPFFRX с PRCOXPFFRX с LFRIXPFFRX с TBCIX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с MFHVXPRFRX с ICVT

Доходность на риск

PFFRX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFRX
Ранг доходности на риск PFFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFRX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFRX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFRXPRFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.74

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
6.77

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

2.01

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.81

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

17.13

-6.92

PFFRX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFRX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFRX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFRX и PRFRX

Максимальная просадка PFFRX за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFRX и PRFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.05%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.50%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.29%

-2.35%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.05%

-5.94%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-20.05%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.77%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.69%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.42%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFRX и PRFRX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PFFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.94%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.63%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.92%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

3.92%

-0.12%

Сравнение комиссий PFFRX и PRFRX

PFFRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFRX и PRFRX

Дивидендная доходность PFFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности PRFRX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFRX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F		6.32%7.09%6.92%7.21%4.03%3.81%4.18%5.01%5.04%4.20%4.18%4.32%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.24%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Часто задаваемые вопросы

PFFRX and PRFRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFRX has higher volatility (0.39%) compared to PRFRX (0.33%). In terms of maximum drawdown, PFFRX dropped -19.70% vs PRFRX's -20.05%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFRX и PRFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор