PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFRX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFRX с FFRHX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PFFRX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PFFRX returned 4.66%/yr vs 4.94%/yr for FFRHX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFRX charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности PFFRX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции PFFRX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 4.66% против 4.94% соответственно.

PFFRX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.08%
3 года*
6.77%
5 лет*
4.98%
10 лет*
4.66%

FFRHX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.00%
3 года*
6.83%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFRX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFRX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F		0.77%6.57%7.54%10.89%-2.14%4.64%2.29%8.69%0.16%3.66%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.91%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between PFFRX and FFRHX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2010 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PFFRX and FFRHX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с PFFRX:
PFFRX с CFOIXPFFRX с TRBCXPFFRX с FLOTXPFFRX с DFLYXPFFRX с PRFRXPFFRX с PRCOXPFFRX с LFRIX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

PFFRX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFRX
Ранг доходности на риск PFFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFRX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFRX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFRXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.13

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.88

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.21

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

13.72

-3.50

PFFRX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFRX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFRX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFRX и FFRHX

Максимальная просадка PFFRX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFRX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-22.20%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.19%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.29%

-3.29%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.05%

-5.90%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-22.20%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.24%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.15%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.37%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFRX и FFRHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) составляет 0.39%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что PFFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.79%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.77%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.46%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.90%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

4.14%

-0.34%

Сравнение комиссий PFFRX и FFRHX

PFFRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFRX и FFRHX

Дивидендная доходность PFFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FFRHX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.03%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
PFFRX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F		6.32%7.09%6.92%7.21%4.03%3.81%4.18%5.01%5.04%4.20%4.18%4.32%

Часто задаваемые вопросы

PFFRX and FFRHX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.79%) compared to PFFRX (0.39%). In terms of maximum drawdown, PFFRX dropped -19.70% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFRX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор