PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFRX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFRX с EIFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFFRX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PFFRX returned 4.70%/yr vs 5.04%/yr for EIFAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFRX charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности PFFRX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFRX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PFFRX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 4.70% против 5.04% соответственно.

PFFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
5.18%
10 лет*
4.70%

EIFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.50%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFRX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFRX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F		1.43%6.57%7.54%10.89%-2.14%4.64%2.29%8.69%0.16%3.66%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.58%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Correlation

The correlation between PFFRX and EIFAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2010 г.

0.66

The correlation between PFFRX and EIFAX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с PFFRX:
PFFRX с PRFRXPFFRX с CFOIXPFFRX с CAPIXPFFRX с DFLYXPFFRX с FRFZXPFFRX с PRDGXPFFRX с PRWAX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

PFFRX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFRX
Ранг доходности на риск PFFRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFRX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFRXEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.37

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
2.91

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.41

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.53

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

4.63

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFRX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFRX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFRX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFRXEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.37

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

1.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

1.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PFFRX и EIFAX

Максимальная просадка PFFRX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFRX и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-40.28%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.29%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.29%

-3.43%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.05%

-7.63%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-24.22%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.27%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.76%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFRX и EIFAX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F (PFFRX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеют волатильность 0.63% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.65%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.97%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

2.57%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

3.14%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

4.45%

-0.65%

Сравнение комиссий PFFRX и EIFAX

PFFRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFRX и EIFAX

Дивидендная доходность PFFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности EIFAX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.62%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
PFFRX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F		6.86%7.09%6.92%7.21%4.03%3.81%4.18%5.01%5.04%4.20%4.18%4.32%

Часто задаваемые вопросы

PFFRX and EIFAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFAX has higher volatility (0.65%) compared to PFFRX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PFFRX dropped -19.70% vs EIFAX's -40.28%.

PFFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFRX и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор