Сравнение PFFFX с GQFPX

С начала года, PFFFX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFFFX и GQFPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности GQFPX в 4.83%

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и GQFPX.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.