PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%81.67%

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFADXPFFFX с FGIAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PFFFX и GCCHX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PFFFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.55

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.20

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.57

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

16.21

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.55

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.49

Корреляция

Корреляция между PFFFX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и GCCHX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и GCCHX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-54.32%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.89%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-54.32%

+24.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.81%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-14.11%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.20%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и GCCHX

Текущая волатильность для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) составляет 6.05%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.28%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

17.44%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

27.93%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

26.92%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

25.23%

-8.58%