PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с WFHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFD с WFHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and WFHY (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while WFHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.09%/yr vs 3.22%/yr for WFHY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.38%/yr for WFHY.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и WFHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у WFHY с доходностью 1.51%.

PFFD

1 день
0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.43%
1 год
7.59%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

WFHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFD и WFHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.62%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%0.67%

Correlation

The correlation between PFFD and WFHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.58

The correlation between PFFD and WFHY shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с HYLBPFFD с PFFLPFFD с PGF
Часто сравнивают с WFHY:
WFHY с YLDWFHY с BKHYWFHY с EIFAXWFHY с FTECWFHY с DGRWWFHY с SPHYWFHY с SCYB

Доходность на риск

PFFD vs. WFHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WFHY
Ранг доходности на риск WFHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c WFHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDWFHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.95

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.95

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.55

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

11.61

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. WFHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа WFHY равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и WFHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDWFHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PFFD и WFHY

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки WFHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и WFHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFDWFHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-22.74%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-2.77%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-4.58%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-16.21%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.03%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-2.75%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.61%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и WFHY

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFDWFHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.07%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.86%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

3.64%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

7.57%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

8.20%

+4.55%

Сравнение комиссий PFFD и WFHY

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WFHY в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и WFHY

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности WFHY в 6.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.35%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

PFFD and WFHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.11%) compared to WFHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs WFHY's -22.74%.

On 5-year performance, WFHY leads with 3.22% vs -0.09% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, WFHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WFHY has performed better with a 3.22% return vs -0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for WFHY.

PFFD has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 6.25% for WFHY.

PFFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while WFHY is High Yield Bonds. PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while WFHY tracks WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.38% for WFHY.

WFHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и WFHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор