Сравнение PFFD с WFHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY).
PFFD и WFHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. WFHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и WFHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и WFHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.34% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 15.65% | -0.06% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у WFHY с доходностью -0.34%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
WFHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и WFHY
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WFHY в 0.38%.
Доходность на риск
PFFD vs. WFHY — Ранг доходности на риск
PFFD
WFHY
Сравнение PFFD c WFHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | WFHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.30 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.88 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.89 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 8.98 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | WFHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.30 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и WFHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и WFHY
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности WFHY в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% |
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.34% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и WFHY
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки WFHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и WFHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | WFHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -22.74% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -4.02% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -16.21% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.43% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -2.79% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.85% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и WFHY
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | WFHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.09% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 2.78% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.67% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 7.55% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.22% | +4.62% |