PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с WFHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и WFHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и WFHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
-0.34%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у WFHY с доходностью -0.34%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

WFHY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.33%
3 года*
7.25%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Сравнение комиссий PFFD и WFHY

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WFHY в 0.38%.


Доходность на риск

PFFD vs. WFHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

WFHY
Ранг доходности на риск WFHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c WFHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDWFHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.30

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.88

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.89

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

8.98

-7.31

PFFD vs. WFHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа WFHY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и WFHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDWFHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.42

Корреляция

Корреляция между PFFD и WFHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и WFHY

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности WFHY в 6.34%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
6.34%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и WFHY

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки WFHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и WFHY.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDWFHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-22.74%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-4.02%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-16.21%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.43%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-2.79%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.85%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и WFHY

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDWFHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.09%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.78%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

5.67%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

7.55%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.22%

+4.62%