PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PFEB и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PFEB и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%10.65%0.30%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с AIOO
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PFEB и ZDEK

И PFEB, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

PFEB vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.43

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.69

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

5.32

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

21.69

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.54

-0.82

Корреляция

Корреляция между PFEB и ZDEK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и ZDEK

Ни PFEB, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и ZDEK

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-3.40%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-1.57%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.87%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.50%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.39%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и ZDEK

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.97%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

2.01%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

3.33%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

3.45%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

3.45%

+7.99%