Сравнение PFEB с ZDEK
PFEB (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both Defined Outcome funds from Innovator. PFEB is passively managed, while ZDEK is actively managed. Over the past year, PFEB returned 15.74% vs 9.11% for ZDEK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFEB и ZDEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFEB показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью 2.63%.
PFEB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFEB и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | 5.91% | 10.65% | 0.30% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.63% | 7.78% | -0.38% |
Correlation
The correlation between PFEB and ZDEK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between PFEB and ZDEK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFEB vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
PFEB
ZDEK
Сравнение PFEB c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFEB | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.72 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 6.07 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 31.09 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFEB | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.04 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок PFEB и ZDEK
Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и ZDEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFEB | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -3.40% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -1.51% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.45% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.29% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFEB и ZDEK
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFEB | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.35% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 1.64% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 2.76% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 3.31% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 3.31% | +8.01% |
Сравнение комиссий PFEB и ZDEK
И PFEB, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFEB и ZDEK
Ни PFEB, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PFEB and ZDEK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFEB has higher volatility (1.00%) compared to ZDEK (0.35%). In terms of maximum drawdown, PFEB dropped -19.98% vs ZDEK's -3.40%.
On 1-year performance, PFEB leads with 15.74% vs 9.11% for ZDEK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFEB has performed better with a 15.74% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFEB and ZDEK have the same expense ratio: 0.79% per year.
PFEB and ZDEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFEB и ZDEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор